Podręczniki ekonometrii — od podstaw do zaawansowanych

Podręczniki dla początkujących

Wooldridge — Introductory Econometrics

Poziom: Początkujący–Średniozaawansowany | Język: angielski

Absolutny klasyk dla studentów. Jasny, intuicyjny, z mnóstwem przykładów. Zaczyna od regresji prostej i prowadzi przez całą ekonometrię aż do szeregów czasowych i danych panelowych.

Co znajdziesz:

• Regresja prosta i wieloraka (rozdziały 2–7)
• Heteroskedastyczność i autokorelacja (8, 12)
• Zmienne instrumentalne (15)
• Szeregi czasowe (10–12)
• Dane panelowe (13–14)
• Ekonometria programów ewaluacyjnych (difference-in-differences)

Przykłady: Dane dotyczące wynagrodzeń, przestępczości, edukacji — bardzo ekonomiczne.

Dostępność: Biblioteki akademickie, legalne PDF-y online (szukaj “Wooldridge Introductory Econometrics PDF”)

Stock & Watson — Introduction to Econometrics

Poziom: Początkujący | Język: angielski

Konkurent Wooldridge’a, równie popularny w USA. Bardziej podejście “applied” — dużo empirycznych przykładów z USA.

Kiedy wybrać ten: Gdy Wooldridge wydaje się zbyt matematyczny na początku.

Maddala — Introduction to Econometrics

Poziom: Początkujący–Średniozaawansowany | Język: angielski

Dobra alternatywa, popularna w Europie Środkowej. Bardziej podręcznikowy styl niż Wooldridge.

Poziom średniozaawansowany

Greene — Econometric Analysis

Poziom: Średniozaawansowany–Zaawansowany | Język: angielski

Biblia ekonometrystów. Kompendium wiedzy — jeśli coś istnieje w ekonometrii, jest w Greene. Nie na co dzień, ale niezbędne jako referencja.

Zastrzeżenie: Nie zaczynaj od Greene! To reference book, nie podręcznik do nauki.

Kiedy używać: Gdy szukasz konkretnej metody, chcesz matematycznego wyprowadzenia, potrzebujesz referencji do pracy naukowej.

Hayashi — Econometrics

Poziom: Zaawansowany | Język: angielski

Matematycznie rygorystyczne podejście. GMM, asymptotyczna teoria, metody momentów. Dla osób z solidnym przygotowaniem matematycznym.

Hamilton — Time Series Analysis

Poziom: Zaawansowany | Język: angielski

Standardowy podręcznik do szeregów czasowych. Kompletny, matematyczny, wyczerpujący temat. VAR, kointegracja, modele state-space.

Zaawansowane i specjalistyczne

Angrist & Pischke — Mostly Harmless Econometrics

Poziom: Zaawansowany | Język: angielski

Rewolucyjna książka! Autorzy (nobliści) pokazują jak myśleć o identyfikacji przyczynowej:

• Instrumenty (IV)
• Różnica w różnicach (DiD)
• Regresja nieciągłości (RD)
• Efekty stałe w danych panelowych

Styl: Nieformalne, pełne wit i humoru. Inne podejście niż tradycyjne podręczniki.

Uwaga: Wymaga znajomości podstaw econometrics. Nie zaczynaj od tej książki.

Angrist & Pischke — Mastering ‘Metrics

Poziom: Początkujący–Średniozaawansowany | Język: angielski

Uproszczona wersja “Mostly Harmless” — dla studentów licencjatu. Doskonała na wprowadzenie do ekonometrii przyczynowej.

Wooldridge — Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data

Poziom: Zaawansowany | Język: angielski

Zaawansowany Wooldridge — dla doktorantów i badaczy. Panel, cross-section, GMM, modele nieliniowe.

Polskojęzyczne

Gruszczyński, Kuszewski, Podgórska — Ekonometria

Klasyczny podręcznik akademicki dla polskich studentów. Teoretyczny, ale kompletny.

Milo, Welfe — Ekonometria stosowana

Bardziej aplikacyjne podejście, przykłady z polskiej gospodarki.

Kursy online

Darmowe

Płatne (ale z certyfikatem)

Zestawy danych

Publiczne bazy

Wbudowane w R i Python

# R — pakiet AER zawiera dane z podręcznika Wooldridge'a
library(AER)
data(CPS1985)      # płace i edukacja
data(Fatalities)   # panel: wypadki i alkohol
data(CollegeDistance)  # IV: edukacja i dochód

# Pakiet wooldridge
install.packages("wooldridge")
library(wooldridge)
data(wage1)        # dane płacowe z Wooldridge'a
data(crime1)       # przestępczość
data(gpa1)         # GPA studenci

# Python — statsmodels datasets
import statsmodels.api as sm
sm.datasets.longley.load_pandas()    # regresja z multikolinearnością
sm.datasets.cpunish.load_pandas()    # kara śmierci
sm.datasets.anes96.load_pandas()     # sondaże polityczne