Nobliści ekonometrii — laureaci i ich wkład

Nagroda im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych (ustanowiona przez Bank Szwecji w 1968 roku) wielokrotnie trafiała do badaczy, których wkład był z gruntu ekonometryczny — od narzędzi estymacji po metodologię wnioskowania przyczynowego. Poniższy przegląd porządkuje tych laureatów chronologicznie, wskazując dla każdego konkretną metodę i jej miejsce w portalu. Portrety na wolnych licencjach (Creative Commons, domena publiczna) dostępne są na połączonych stronach Wikimedia Commons oraz w oficjalnych biogramach Nobla.

Tablica laureatów

1969 — Ragnar Frisch i Jan Tinbergen

Pierwsza Nagroda Nobla z ekonomii przypadła twórcom ekonometrii jako dyscypliny — „za rozwój i zastosowanie modeli dynamicznych do analizy procesów gospodarczych".

Ragnar Frisch (1895–1973), norweski ekonomista, ukuł termin ekonometria w 1926 roku i był współzałożycielem Econometric Society (1930) oraz pierwszym redaktorem czasopisma Econometrica. Zdefiniował dyscyplinę jako syntezę teorii ekonomii, matematyki i statystyki — szerzej w artykule Ekonometria: biografia pojęcia.

Jan Tinbergen (1903–1994), holenderski ekonomista i fizyk z wykształcenia, zbudował pierwsze makroekonometryczne modele całych gospodarek (Holandii, a następnie Stanów Zjednoczonych dla Ligi Narodów), zapoczątkowując tym samym empiryczne modelowanie polityki gospodarczej.

1980 — Lawrence Klein

Lawrence Klein (1920–2013) otrzymał nagrodę za tworzenie i stosowanie wielkich modeli makroekonometrycznych do analizy wahań koniunktury i polityki gospodarczej. Modele Kleina-Goldbergera oraz model Wharton liczyły setki równań szacowanych metodami ekonometrycznymi i stały się standardem prognozowania gospodarczego. Podejście Kleina nawiązuje bezpośrednio do metody najmniejszych kwadratów i estymacji układów równań równoczesnych.

1981 — James Tobin

James Tobin (1918–2002), choć nagrodzony przede wszystkim za analizę rynków finansowych, wniósł do ekonometrii trwałe narzędzie: model Tobita (1958) — regresję dla zmiennej zależnej cenzurowanej (np. wydatki, które nie mogą być ujemne). Model Tobita rozszerza logikę modeli zmiennych jakościowych na zmienne ograniczone i jest szacowany metodą największej wiarygodności.

1989 — Trygve Haavelmo

Trygve Haavelmo (1911–1999), uczeń Frischa, otrzymał nagrodę za probabilistyczny fundament ekonometrii. W rozprawie The Probability Approach in Econometrics (1944) wykazał, że teorie ekonomiczne można rygorystycznie testować tylko wtedy, gdy zaburzenia traktuje się jako zmienne losowe, a model — jako rozkład łączny obserwacji. Rozwiązał też problem obciążenia równań równoczesnych, kładąc podwaliny pod estymację metodą zmiennych instrumentalnych — zob. zmienne instrumentalne.

2000 — Daniel McFadden i James Heckman

Nagroda za mikroekonometrię — analizę danych o jednostkach i gospodarstwach.

Daniel McFadden (ur. 1937) opracował teorię i estymację modeli wyboru dyskretnego (logit warunkowy i wielomianowy), łącząc je z teorią użyteczności losowej. Jego prace są fundamentem modeli logit i probit oraz analizy decyzji (transport, popyt).

James Heckman (ur. 1944) rozwiązał problem obciążenia selekcją próby (np. obserwujemy płace tylko osób pracujących). Dwustopniowa korekta Heckmana (1979) usuwa to obciążenie i jest blisko spokrewniona z logiką egzogeniczności i zmiennych instrumentalnych.

2003 — Robert Engle i Clive Granger

Nagroda za metody analizy ekonomicznych szeregów czasowych — zob. szeregi czasowe.

Robert Engle (ur. 1942) wprowadził modele ARCH (1982) i ich uogólnienie GARCH, opisujące zmienną w czasie wariancję (zmienność) — kluczowe w finansach. To dynamiczny odpowiednik heteroskedastyczności w szeregach czasowych.

Clive Granger (1934–2009) wprowadził pojęcie kointegracji (wspólnego trendu stochastycznego) i model korekty błędem, rozwiązując problem regresji pozornej, oraz przyczynowość Grangera — zob. modele VAR.

2011 — Christopher Sims i Thomas Sargent

Nagroda za badania przyczyn i skutków w makroekonomii.

Christopher Sims (ur. 1942) wprowadził wektorową autoregresję (VAR) (1980) jako alternatywę dla wielkich modeli strukturalnych, wraz z funkcjami odpowiedzi na impuls i dekompozycją wariancji — pełny wykład w artykule modele VAR.

Thomas Sargent (ur. 1943) rozwinął strukturalną makroekonometrię racjonalnych oczekiwań, łącząc rygorystyczną teorię z estymacją na danych i pokazując, jak oczekiwania ograniczają postać równań empirycznych.

2013 — Lars Peter Hansen

Lars Peter Hansen (ur. 1952), nagrodzony wspólnie z Eugene’em Famą i Robertem Shillerem za empiryczną analizę cen aktywów, wniósł do ekonometrii uogólnioną metodę momentów (GMM) (1982). GMM estymuje parametry na podstawie warunków momentów, bez zakładania pełnego rozkładu danych — stanowi uogólnienie metody najmniejszych kwadratów oraz metody zmiennych instrumentalnych i tworzy podstawę dynamicznych modeli panelowych (Arellano-Bond).

2021 — David Card, Joshua Angrist i Guido Imbens

Nagroda za wnioskowanie przyczynowe z naturalnych eksperymentów — przełom „rewolucji wiarygodności" w ekonometrii stosowanej.

David Card (ur. 1956) wykorzystał naturalne eksperymenty do badania rynku pracy (m.in. wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie), a w szczególności przyczynił się do upowszechnienia metody różnicy w różnicach.

Joshua Angrist (ur. 1960) i Guido Imbens (ur. 1963) sformalizowali, co dokładnie estymują metody zmiennych instrumentalnych przy heterogenicznych efektach — lokalny przeciętny efekt przyczynowy (LATE) — dając ścisłe podstawy współczesnej ekonometrii przyczynowej.

Honorowe wzmianki

• Tjalling Koopmans (Nobel 1975, z L. Kantorowiczem) — kierował Komisją Cowlesa, ośrodkiem, który w latach 40. i 50. sformalizował teorię identyfikacji i estymacji układów równań równoczesnych.
• Angus Deaton (Nobel 2015) — mikroekonometryczna analiza konsumpcji i ubóstwa, systemy popytu (Almost Ideal Demand System), pomiar dobrobytu na danych z gospodarstw.

Wkład polski w kontekście światowym

Choć żaden polski ekonometryk nie otrzymał dotąd Nagrody Nobla, polska szkoła wpisuje się w tę tradycję: termin ekonometria ukuł niezależnie Paweł Ciompa (Lwów, 1910), a fundamenty dydaktyki położył Oskar Lange (Wstęp do ekonometrii, 1958) — szerzej w artykule Ekonometria: biografia pojęcia oraz w przeglądzie polskie szkoły ekonometryczne.

Bibliografia

• The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel — oficjalne uzasadnienia i biogramy: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/
• Haavelmo, T. (1944). The Probability Approach in Econometrics. Econometrica, 12(Suppl.), 1–115. https://doi.org/10.2307/1906935
• McFadden, D. (1974). Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior. W: Frontiers in Econometrics (s. 105–142). Academic Press.
• Heckman, J. J. (1979). Sample Selection Bias as a Specification Error. Econometrica, 47(1), 153–161. https://doi.org/10.2307/1912352
• Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Econometrica, 50(4), 987–1007. https://doi.org/10.2307/1912773
• Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and Error Correction. Econometrica, 55(2), 251–276. https://doi.org/10.2307/1913236
• Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. https://doi.org/10.2307/1912017
• Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029–1054. https://doi.org/10.2307/1912775
• Imbens, G. W., & Angrist, J. D. (1994). Identification and Estimation of Local Average Treatment Effects. Econometrica, 62(2), 467–475. https://doi.org/10.2307/2951620

Dalej: Ekonometria: biografia pojęcia · Modele VAR · Difference-in-Differences · Zmienne instrumentalne